ストキャスティクスで相場の過熱感を判断

ストキャスティクスは最高値と最安値、現在値から3つの指数を算出して買われ過ぎと売られ過ぎを判断するテクニカル手法です。買われ過ぎや売られ過ぎで取引の判断をするので基本的には相場と逆の方向のエントリーをする逆張りになります。

ストキャスティクスは%K、%D、%SDという3つの指標数値を基にテクニカル分析をします。どうでも良いことなんですが、ストキャスティクスを考えた偉い人はなんでもっと簡単で覚えやすい名前にしてくれなかったんだろう･･･

%K、%D、%SDの3つの指標の交差でトレンドの転換点を判断することがありますが、%Kと%Dの組み合わせをファーストストキャスティクス、%Dと%SDの組み合わせをスローストキャスティクスと言います。一般的にはスローストキャスティクスのクロスを利用している人が多いようです。

ストキャスティクスの設定期間は、%Kが5日、9日、14日がよく使われていて、%Dと%SDは%Kの3日がよく使われているようです。ちなみに私も%Kは5日で、%Dと%SDは%Kの3日を使用しています。

%Kの現在位置が75%以上の場合は買われ過ぎと判断できますので、いずれ売りが多く発生するであろうということで売りのシグナルです。逆に%Kが35%を下回っていれば売られ過ぎですので買いのシグナルです。

%Kと%D、または%Dと%SDの交差で買いと売りのトレンド転換を判断します。またストキャスティクスでクロスを見るときは主にスローストキャスティクスを使うことが多いようです。%Dが%SDを下から上に交差した場合は、今後買いが増えていくシグナルです。逆に%Dが%SDの上から下に交差した場合は、売りが増えていくシグナルとなります。

私はストキャスティクスを一番使っています。%Kが75%以上ではなく80%以上で売り、20%以下で買いと少しフィルタを厳しめにして、さらに%Dと%SDの交差も考慮してエントリーの判断をしています。

ストキャスティクスで判断した取引の勝率は悪くはないのですが、ダマシが多いのが悩みどころです。予想通りの動きが遅れて、利益が薄くなるだけならいいのですが、予想と違った方向にそのまま動き続けて、大損失なんてこともあります。損切りが難しいテクニカル分析だと思うので、まさにFX初心者が陥りがちなコツコツドカン状態になり易いのかもしれません。個人的には勝率が良いテクニカル分析だと思ってるのですが、ある程度実際の取引の経験値が必要だとも思います。